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Straddle
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kombinierte Optionsstrategie, bei der eine gleiche Anzahl von Calls und Puts auf den gleichen Basiswert mit gleichem Basispreis und gleicher Fälligkeit gekauft (Long Straddle) oder verkauft (Short Straddle) werden. Mit einem Straddle spekuliert der Käufer auf steigende Kursänderungen, der Verkäufer auf gleichbleibende oder zurückgehende Kursänderungen (Volatilitätsstrategie). Für den Käufer des Straddle ist das Gewinnpotenzial unbegrenzt, während sein Verlustpotenzial auf die Summe aus den Optionsprämien begrenzt ist. Siehe die beiden Abbildungen Gewinn/Verlustprofil des Long/Short Straddle.
Vgl. auch Strangle.
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