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Forward Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Termin-Swap, Delayed Start Swap; Swap, der erst an einem späteren Termin zu bereits am Abschlusstag festgelegten Konditionen in Kraft tritt. Mit Forward Swaps kann z.B. ein Finanzierungs- oder Anlagebedarf schon heute gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert (gehedgt) werden. Möchte ein Unternehmen am Kapitalmarkt Geld aufnehmen und rechnet mit steigenden Zinsen, so kann das aktuelle Renditeniveau mittels eines Forward Swaps festgeschrieben werden (Hedging von geplanten Kapitalaufnahmen). Das Pricing von Forward Swaps erfolgt mit Forward Rates.

    Vgl. auch Forward Yield Curve.

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      Mindmap "Forward Swap"

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      Sachgebiete

      Forward Swap

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise