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Implied REPO Rate (IRR)

(weitergeleitet von Break-even-Pensionszinssatz)

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Rendite, die durch den gleichzeitigen Verkauf eines Bond-Future und Kauf einer für den Futures-Kontrakt lieferbaren Anleihe in gleicher Höhe auf dem Kassamarkt (Cash & Carry Arbitrage) mit geliehenem Geld verdient werden kann. Die Anleihe wird solange gehalten, bis sie in den Futures-Kontrakt geliefert wird und das Darlehen zurückgezahlt werden kann. Für eine beliebige lieferbare Anleihe mit Lieferpreis L (einschließlich Stückzinsen) und aktuellem Dirty Price P lässt sich die IRR bei einer Futures-Restlaufzeit von d Tagen bei Anwendung der Euro-Zinsmethode wie folgt berechnen:

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+CjxtaT5JPC9taT4KPG1pPlI8L21pPgo8bWk+UjwvbWk+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1mZW5jZWQgY2xvc2U9IikiIG9wZW49IigiPgo8bXJvdz4KPG1mcmFjPgo8bWk+TDwvbWk+CjxtaT5QPC9taT4KPC9tZnJhYz4KPG1vPi08L21vPgo8bW4+MTwvbW4+CjwvbXJvdz4KPC9tZmVuY2VkPgo8bW8+4ouFPC9tbz4KPG1mcmFjPgo8bW4+MzYwPC9tbj4KPG1pPmQ8L21pPgo8L21mcmFjPgo8L21hdGg+Cg==

    Unter den lieferbaren Anleihen eines Bond-Futurs ist diejenige Anleihe mit der höchsten Implied REPO Rate die jeweils aktuelle CTD-Anleihe.

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      Mindmap Implied REPO Rate (IRR) Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/implied-repo-rate-irr-58768 node58768 Implied REPO Rate ... node57082 Dirty Price node58768->node57082 node56811 CTD-Anleihe node58768->node56811 node56663 Clean Price node57082->node56663 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node58768 node61219 Schuldverschreibung node58685->node61219 node58235 Geldmarktinstrumente node58685->node58235 node60630 Present Value of ... node58685->node60630 node57636 Euro-Bund-Future node58685->node57636 node56377 Bond Futures node56811->node56377 node56592 Cash & Carry ... node56592->node58768 node56592->node57082 node56592->node56811 node60941 REPO-Geschäft node56592->node60941 node62861 Zinsfuture node56592->node62861 node58832 Inhaberschuldverschreibung node62865 Zinsinstrument node62865->node56377 node58679 Hedge Ratio node58679->node56811 node56377->node58768 node56377->node58832 node56377->node57636 node55729 Arbitragestrategie node55729->node56811 node57636->node56811 node62728 Yield-to-Maturity (YTM) node62728->node57082 node59908 Modified Duration node59908->node57082 node57217 Duration nach Macaulay node57217->node57082
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      Implied REPO Rate (IRR)

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      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Renten

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