Straight Hedge

Variante zur Ermittlung der Hedge Ratio bei Aktienindex-Futures, indem der Long Position in Aktien eine Short Position in einem Aktienindex-Future im gleichen Wert gegenübergestellt wird. Die Anzahl der Kontrakte kann mit folgender Formel ermittelt werden:

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Ein Straight Hedge eignet sich zur Absicherung eines Aktienportfolios, das die gleiche Zusammensetzung wie der Index hat, der den Basiswert des Aktienindex-Futures repräsentiert. Eine Verfeinerung des Straight Hedge stellt der Beta-Hedge dar.