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Portefeuille-Rendite
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als erwartete Portefeuille-Rendite gängige Kurzbezeichnung für den Erwartungswert der Portefeuille-Rendite im Sinne der modernen Portfolio-Theorie. Dieser Erwartungswert (der Rendite) als Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Verteilungsfunktion) ist sorgfältig von einer Aussage über die Renditeerwartungen von Marktteilnehmern zu unterscheiden. Neben dieser ex-ante erwarteten Portefeuille-Rendite ist die ex-post realisierte Portefeuille-Rendite Gegenstand empirischer Erhebungen.
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