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Yield Curve Option
Yield Spread Option; Option, die eingegangen wird, wenn eine Veränderung der Renditestrukturkurve innerhalb einer Währung oder zwischen zwei Währungen (Cross Currency Yield Curve Option) erwartet wird. Die Yield Curve Option beinhaltet eine kombinierte Optionsstrategie mit Zinsoptionen, deren...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Yield Curve Spread Trading
Tradingstrategie mit Futures auf unterschiedliche Zinsinstrumente der Renditestrukturkurve mit gleicher Fälligkeit (z.B. Dreimonats-Euribor-Future und Euro-Bund-Future), um von einer Veränderung der Renditestrukturkurve zu profitieren. Werden Yield-Curve-Spread-Trading-Strategien in verschiedenen Währungen durchgeführt, bezeichnet man diese Strategie als Cross Currency Yield Curve Spread. ...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Yield Curve Swap
Constant Maturity Swap, Constand Maturity Spread Ladder Swap, CMS, Ladder Swap; 1. Begriff: Der Yield Curve Swap ist ein Swap, bei dem Zinssätze getauscht werden, die für unterschiedliche Laufzeiten der Swap Yield Curve quotiert werden. Beispielsweise kann der Zwei-Jahres-Swapsatz gegen den...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Yield-to-Maturity (YTM)
Zinssatz, mit dem zukünftige Cashflows eines Zinsinstruments diskontiert werden, damit die Summe der diskontierten Cashflows (Barwerte) dem Dirty Price entspricht. Die Yield-to-Maturity ist die Verzinsung, die der Investor erhält, wenn er den Bond bis zur Endfälligkeit hält und alle...
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Bankwirtschaft (Renten)
, Sonstiges (Finanzmathematik)
Yield-to-Worst
Rendite für Zinsinstrumente mit Kündigungsrecht der Emittentin. Die Yield-to-Worst ist das Minimum aus allen Call-Renditen und der Yield-to-Maturity. Diese Rendite wird mindestens erzielt, auch wenn die Emittentin von ihrem vorzeitigigen Kündigungsrecht Gebrauch macht. ...
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Bankwirtschaft (Renten)