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Convexity-Maximierung

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Maximierung der Convexity eines Bond Portfolios bei gegebener Rendite und Modified Duration. Bei dieser aktiven Anlagestrategie profitiert der Anleger bei einer Parallelverschiebung der Renditestrukturkurve sowohl von steigenden als auch fallenden Renditen. Die Convexity kann beispielsweise mit einem Bullet-to-Dumbbell Bond Swap erhöht werden.

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      Mindmap "Convexity-Maximierung"

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      Sachgebiete

      Convexity-Maximierung

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Renten

      Interne Verweise