gewichtetes arithmetisches Mittel

Durchschnittswert zur statistischen Berechnung eines gewichteten Lageparameters bzw. gewichteten Mittelwertes. Das gewichtete arithmetische Mittel ist eine Modifizierung des ungewichteten arithmetischen Mittels und wird errechnet als Summe der Produkte aus den n Merkmalswerten x_i (i = 1, 2, ..., n) und ihren jeweiligen Gewichten g_i (i = 1, 2, ..., n), dividiert durch die Summe der Gewichte. Das gewichtete arithmetische Mittel wird in der modernen Finanzmarkttheorie häufig verwendet. Klassische Einsatzgebiete sind z.B. die Ermittlung der Duration und der Kennzahlen für Rentenportefeuilles (z.B. durchschnittlicher Coupon, Portfolio-Rendite, Portfolio-Duration, Portfolio-Laufzeit, Portfolio-PVBP, Portfolio-Convexity), für Aktienportefeuilles (z.B. Portefeuille-Alpha, Portfolio-Beta) sowie Optionsportefeuilles (z.B. Portfolio-Delta, Portfolio-Vega).

Vgl. auch Asset Allocation.