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Intermarket Spread Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    aktive Anlagestrategie mit Zinsinstrumenten, bei der gleichzeitig ein Zinsinstrument aus dem Portfolio verkauft und aus dem Verkaufserlös ein anderes gekauft wird. Bei einem Intermarket Spread Swap erfolgt ein Verkauf bzw. Kauf von Zinsinstrumenten unterschiedlicher Sektoren des Rentenmarktes in Erwartung einer Veränderung der Spreads zwischen diesen Sektoren.

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      Mindmap "Intermarket Spread Swap"

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      Mindmap Intermarket Spread Swap Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/intermarket-spread-swap-70513 node70513 Intermarket Spread Swap node62865 Zinsinstrument node70513->node62865 node61502 Spread node70513->node61502 node61219 Schuldverschreibung node62865->node61219 node58235 Geldmarktinstrumente node62865->node58235 node56958 Derivate node61502->node56958 node56382 Bond Swap node56382->node70513 node56382->node62865 node70512 Substitution Swap node56382->node70512 node56476 Bullet-to-Dumbbell Bond Swap node56382->node56476 node60743 Pure Yield Pick ... node56382->node60743 node57976 Floating Rate Note ... node57976->node61502 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node61502 node55727 Arbitrage auf Futures- ... node55727->node61502 node62728 Yield-to-Maturity (YTM) node62728->node62865 node59908 Modified Duration node59908->node62865
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      Sachgebiete

      Intermarket Spread Swap

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Renten

      Interne Verweise