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Regressions-Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Methode zur Ermittlung der Hedge Ratio, indem mit Hilfe einer Regressionsanalyse das Verhältnis der historischen Preise bzw. Renditen von Underlying und Hedging-Instrument untersucht wird, um daraus die korrekte Kontraktzahl des Hedges zu schätzen. Meist handelt es sich bei dem Hedging-Instrument um Zinsfutures, mit denen ein bestimmtes Kassainstrument bzw. ein Rentenportfolio gegen Zinsschwankungen abgesichert wird.

    Vgl. auch Duration Hedge, Preisfaktorenmethode, PVBP-Hedge.

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      Mindmap "Regressions-Hedge"

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      Mindmap Regressions-Hedge Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regressions-hedge-60881 node60881 Regressions-Hedge node62861 Zinsfuture node60881->node62861 node58679 Hedge Ratio node60881->node58679 node60879 Regressionsanalyse node60881->node60879 node57216 Duration Hedge node60881->node57216 node60757 PVBP-Hedge node60881->node60757

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      Sachgebiete

      Regressions-Hedge

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise