Unadjusted
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Konvention für Zinsinstrumente, wonach die Länge der Zinsperiode und damit die Höhe der Zinszahlung nicht angepasst werden, wenn der reguläre Zinstermin nicht auf einen Werktag fällt und die Zinszahlung daher zu einem späteren (oder früheren) Zeitpunkt erfolgt. Diese Konvention wird üblicherweise bei Kapitalmarktpapieren angewendet.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Asset Swap
Aufgeld
Black-Scholes-Modell
Clean Price
Close Out
Derivate, verbriefte
Dirty Price
Forward Swap
Hedge Ratio
Hedging mit Zinsswaps
Law of one Price
Legal Opinion
Nominalwertprinzip
Payer Swap
Put-Call-Parität
Receiver Swap
Special Purpose Vehicle (SPV)
Swaption
Zinsswap
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