Dirty Price
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Kurs eines Zinsinstrumentes mit Stückzinsen. Der Dirty Price entspricht dem Barwert der Zahlungen des Zinsinstruments. Die Preise handelbarer Zinsinstrumente werden üblicherweise als Clean Price notiert.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Asset Swap
Aufgeld
Black-Scholes-Modell
Clean Price
Close Out
Derivate, verbriefte
Dirty Price
Forward Swap
Hedge Ratio
Hedging mit Zinsswaps
Law of one Price
Legal Opinion
Nominalwertprinzip
Payer Swap
Put-Call-Parität
Receiver Swap
Special Purpose Vehicle (SPV)
Swaption
Zinsswap
strukturierte Finanzprodukte
eingehend
Dirty Price
ausgehend
eingehend
- Adjusted Simple Margin (ASM)
- Cash & Carry Arbitrage
- Cashflow Yield
- Clean Price
- Convexity
- Discounted Margin
- Duration nach Macaulay
- Full Price
- Implied REPO Rate (IRR)
- Key Rate Modified Duration
- Kurs-Rendite-Kurve
- Modified Duration
- Moosmüller-Rendite
- Reverse Cash & Carry Arbitrage
- Stochastic Modified Duration
- Stückzinsen
- Yield-to-Maturity (YTM)
- Zinselastizität
Dirty Price
ausgehend