Hedger
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Gruppe von Marktteilnehmern an Finanzmärkten, meist Terminmärkten, die versuchen, potenzielle zukünftige Preisänderungen durch den Aufbau entsprechender Gegenpositionen auszugleichen. Ihr Ziel sind somit Absicherungsgeschäfte (Hedging). Sie bilden die Gegenseite zu den spekulativ ausgerichteten Marktteilnehmern (Trader), die sich an den Terminmärkten ausschließlich zur Erzielung von Spekulationsgewinnen engagieren.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Asset Swap
Aufgeld
Black-Scholes-Modell
Clean Price
Close Out
Derivate, verbriefte
Dirty Price
Forward Swap
Hedge Ratio
Hedging mit Zinsswaps
Law of one Price
Legal Opinion
Nominalwertprinzip
Payer Swap
Put-Call-Parität
Receiver Swap
Special Purpose Vehicle (SPV)
Swaption
Zinsswap
strukturierte Finanzprodukte
eingehend
Hedger
ausgehend