Regressions-Hedge
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Methode zur Ermittlung der Hedge Ratio, indem mit Hilfe einer Regressionsanalyse das Verhältnis der historischen Preise bzw. Renditen von Underlying und Hedging-Instrument untersucht wird, um daraus die korrekte Kontraktzahl des Hedges zu schätzen. Meist handelt es sich bei dem Hedging-Instrument um Zinsfutures, mit denen ein bestimmtes Kassainstrument bzw. ein Rentenportfolio gegen Zinsschwankungen abgesichert wird.
Vgl. auch Duration Hedge, Preisfaktorenmethode, PVBP-Hedge.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Realrendite
Realverzinsung
Realzins
Rendite
Rendite nach Steuern
Rentenbarwert
Rentenbarwertfaktor
Rentenendwert
Rentenendwertfaktor
Shift einer Zinsstrukturkurve
TAA
Vermögensbildung
Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung, Anlagerichtlinie
Vermögensverwaltungsvertrag
Warehousing
semiaktive Anlagestrategie
stetige Periodenrenditen
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