Regressions-Hedge

Methode zur Ermittlung der Hedge Ratio, indem mit Hilfe einer Regressionsanalyse das Verhältnis der historischen Preise bzw. Renditen von Underlying und Hedging-Instrument untersucht wird, um daraus die korrekte Kontraktzahl des Hedges zu schätzen. Meist handelt es sich bei dem Hedging-Instrument um Zinsfutures, mit denen ein bestimmtes Kassainstrument bzw. ein Rentenportfolio gegen Zinsschwankungen abgesichert wird.

Vgl. auch Duration Hedge, Preisfaktorenmethode, PVBP-Hedge.