Standardabweichung der Portefeuille-Rendite

Maß für das Gesamtrisiko eines Portfolio, bestimmt als Quadratwurzel aus der Varianz der Portefeuille-Rendite. Die anschauliche Risikokennzahl der Standardabweichung tritt auf der Portfolioebene im Vergleich zur Einzeltitelebene gegenüber der Varianz aus analytischen und rechentechnischen Gründen etwas stärker in den Hintergrund; sie wird am ehesten noch für graphische Darstellungen im Rendite-Risiko-Raum verwandt (vgl. Varianz der Portefeuille-Rendite).