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Revision von Gamma-Neutralität vom 29.02.2020 - 09:55
Gamma-Neutralität
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
besteht, wenn Gamma gleich Null ist. Bei Gamma-Neutralität verändert sich das Delta einer Option nicht, wenn sich der Preis des Underlyings geringfügig ändert.
Vgl. Gamma-Hedging.
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