Backtesting

Überprüfung der Prognosegüte eines Modells durch einen Vergleich der vom Modell prognostizierten mit den tatsächlich eingetretenen Werten bzw. Wertveränderungen. Weichen die tatsächlichen Wertänderungen deutlich von den prognostizierten ab, ist zu prüfen, ob es sich hierbei um modell- oder zufallsbedingte Effekte handelt. Dies kann mit einem statistischen Test überprüft werden, z.B. dem Proportion-of-Failures (POF)-Test. Das Verfahren des Backtestings wird häufig für die Überprüfung von Value-at-Risk-Modellen verwendet, z.B. mittels der Baseler Ampel.