Credit Spread Forward

Termingeschäft auf den Spread zwischen zwei Finanzinstrumenten, von denen mind. eines einem Kreditrisiko unterliegen muss. Damit gehört der Credit Spread Forward zur Gruppe der marktpreisbezogenen Kreditderivate. Auch Credit Spread Forwards sind in verschiedenen Ausprägungen denkbar. In Analogie zur Credit Spread Option kann ihre zugrunde liegende Variable oder Underlying ein Preis- oder Renditespread sein, und sie können sich auf Zins- oder Dividendentitel beziehen.