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Cross Hedging

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Hedgingstrategie, bei der ein Wertpapier mit Futures abgesichert wird, das nicht als Underlying (Basiswert) in den Future geliefert werden kann. Bei Cross Hedging ist das Basisrisiko größer als beim Direct Hedging.

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      Mindmap "Cross Hedging"

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      Sachgebiete

      Cross Hedging

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise