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diskrete Zufallsgröße
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Kann eine Zufallsgröße (z.B. Aktienkurs) in einem Intervall nur endlich bzw. abzählbar unendlich viele (d.h. zahlenmäßig exakt bestimmbare) Werte annehmen, wird sie als diskrete Zufallsgröße oder diskrete stochastische Variable bezeichnet. Beispiel für eine diskrete Zufallsgröße X ist die Augenzahl eines idealen Würfels. Die Zufallsgröße X kann nur die diskreten Werte x = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 annehmen. Das Optionsbewertungsmodell nach Cox, Ross und Rubinstein (Cox-Ross-Rubinstein-Modell) basiert auf der Annahme, dass Kurse diskrete Zufallsgrößen sind.
Gegensatz: kontinuierliche Zufallsgröße.
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