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Futures Spread Margin

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Spread-Margin; 1. Begriff: Margin-Art (Margin), die von der Eurex bei Time Spreads mit Financial Futures (z.B. Euro-Bobl-Future, Euro-Bund-Future, DAX-Future) ermittelt wird. Im Gegensatz zur Additional Margin, die u.a. bei Non-Spread-Futurespositionen ermittelt wird, ist der Spread-Margin-Satz geringer, da sich die Risiken aus Long-Positionen und Short-Positionen in Financial Futures mit unterschiedlichen Delivery Month gegenseitig kompensieren.

    2. Arten: Die Eurex unterscheidet Spot Month Spread Margin und Back Month Spread Margin. Dieses Verfahren berücksichtigt, dass Futures mit physischer Erfüllung (z.B. Euro-Bobl-Future, Euro-Bund-Future) in den letzten Handelstagen vor Lieferung eine höhere Volatilität haben.

    Gegensatz: Additional Margin. Siehe auch Risk Based Margining.

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      Mindmap Futures Spread Margin Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/futures-spread-margin-58150 node58150 Futures Spread Margin node57636 Euro-Bund-Future node58150->node57636 node62374 Volatilität node58150->node62374 node59742 Margin node58150->node59742 node57618 Eurex node58150->node57618 node61029 Risk Based Margining node61029->node58150

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      Sachgebiete

      Futures Spread Margin

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise