Multi-Index-Modelle

1. Portfolio-Theorie: Weiterentwicklung des Index-Modells zur Erfassung der sog. Interkorrelation, d.h. der Abhängigkeit von Wertpapierrenditen auf einer gegenüber dem Gesamtmarkt nachgelagerten Ebene, z.B. auf Branchenebene; vgl. hierzu Index-Modell.

2. Faktormodelle: weit verbreitetes Synonym für Mehrfaktorenmodelle. Dies folgt dem mathematisch-statistischen Sprachgebrauch für "Index" (als nummerierendes Element einer Indexmenge, z.B. der Menge der natürlichen Zahlen) und erscheint missverständlich, weil die herangezogenen (renditebestimmenden) Faktoren keineswegs Indizes im ökonomischen Sinne sein müssen.