Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) einer stetigen Zufallsgröße

Bei einer kontinuierlichen Zufallsgröße wird die Wahrscheinlichkeit P(E) für das Eintreten eines Wertes x in einem Intervall als Flächeninhalt unter einer Funktion f gedeutet. Diese Funktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichte oder Dichtefunktion bezeichnet. Die Gesamtfläche unter der Dichtefunktion ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass X irgendeinen Wert im Definitionsbereich von X annimmt, sie ist demnach = 1.

Gegensatz: Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x) einer diskreten Zufallsgröße.