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Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) einer stetigen Zufallsgröße

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Bei einer kontinuierlichen Zufallsgröße wird die Wahrscheinlichkeit P(E) für das Eintreten eines Wertes x in einem Intervall als Flächeninhalt unter einer Funktion f gedeutet. Diese Funktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichte oder Dichtefunktion bezeichnet. Die Gesamtfläche unter der Dichtefunktion ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass X irgendeinen Wert im Definitionsbereich von X annimmt, sie ist demnach = 1.

    Gegensatz: Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x) einer diskreten Zufallsgröße.

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      Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) einer stetigen Zufallsgröße

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      Sonstiges

      Finanzmathematik

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