Risikoappetit in der Kapitalmarkttheorie
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
plastische Umschreibung für die zeitlich variable Höhe des "Marktpreises des Risikos" im Capital Asset Pricing Model (s.dort, Ziff. 2, 5.b)) und der Faktor-Risikoprämien in Faktormodellen (s.dort, Ziff. 4, 5) und der Arbitrage Pricing Theory.
Vgl. für einen impliziten, aus der umgekehrten Anwendung des Markt-Modells gewonnenen Risikoappetit der Marktteilnehmer dortselbst, Ziff. 3.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Alpha-Faktor
Annualisierung
Beta-Faktor
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Delta
Dreifaktorenmodell
Effizienzkriterien
Effizienzkurve
Faktormodelle
Jensen-Alpha
Kovarianz
Lower Partial Moments
Markt-Modell
Marktrisiko
Performance-Attribution
Performance-Messung
Portfolio-Theorie, statistische Methoden
Shortfall-Risiko
Standardabweichung von Alpha
systematisches Risiko
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