Differenzarbitrage
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Variante einer Arbitragestrategie, bei der ein bestimmter Finanztitel auf verschiedenen Märkten mit unterschiedlichen Kursen gekauft und verkauft wird. Differenzarbitrage wird beispielsweise bei vielen Composite Assets (z.B. Anleihe mit Schuldnerkündigungsrecht, Reverse Convertible, Reverse Floater, Leveraged Floater) vom Emittenten des Composite Assets durchgeführt. Voraussetzung für Differenzarbitrage ist, dass das Composite Asset in Einzelteile aufgesplittet wird (Unbundling) und diese separat bewertet werden können.
Gegensatz: Ausgleichsarbitrage.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten
Asset
Asset Management
Benchmark-Portfolio
Beta-Hedge
Erwartungswert
Hedge Fund
Mean Reversion
Modified Duration
Monte Carlo Simulation
Perfect Hedge
Regressionsanalyse
Residuen
Verteilungsparameter
Verteilungstyp
Wahrscheinlichkeit P(E)
Zufallsgröße
arithmetisches Mittel
geometrisches Mittel
gewichtetes arithmetisches Mittel
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Differenzarbitrage
ausgehend