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Optionselastizität

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Omega; Sensitivitätskennzahl zur Bewertung von Optionen. Die Optionselastizität gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Option ändert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um ein Prozent verändert. Je weiter eine Call- bzw. Put-Option aus dem Geld (out-of-the-Money) ist, desto größer bzw. kleiner wird die Optionselastizität. Je weiter die Option im Geld (in-the-Money) ist, desto weiter nähert sich die Optionselastizität ihrem Minimum 1 für Calls bzw. Maximum -1 für Puts an.

    Vgl. auch Optionsbeta, Hebel.

    Vgl. Optionsschein-Omega.

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      Mindmap "Optionselastizität"

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      Sachgebiete

      Optionselastizität

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise