Baseler Ampel

Vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht geschaffene Skala zur Bewertung der Modellgüte von Value-at-Risk-Modellen (Backtesting). Die Baseler Ampel ordnet die Anzahl der Verletzungen der prognostizierten Werte anhand der Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art (Wahrscheinlichkeit, dass ein korrektes Modell fälschlicherweise abgelehnt wird) in eine grüne (max. 4 von 250 Modellverletzungen), gelbe (5-9 Verletzungen) und rote Zone (10 oder mehr Verletzungen) ein. Während die gelbe Zone größtenteils auf zufällige Ausreißer schließen lässt, ist in der roten Zone von einem systematischen Fehler auszugehen, die eine Modellanpassung erforderlich macht. In Abhängigkeit von der Zone, in die ein Modell eingeordnet wird, ist die Höhe des zu unterlegenden Eigenkapitals mit einem erhöhten Multiplikator zu bestimmen.