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Delta-Hedging

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Standard-Hedgingstrategie bei Optionen, bei der i.V.m. einer Optionsposition eine bestimmte Anzahl im Basiswert gekauft oder verkauft wird, so dass das Delta einer Gesamtposition bestehend aus dem Basiswert und der gegenläufigen Option null ist (delta-neutral). Da sich das Delta bei Kursänderungen des Basiswertes ändert, erfordert eine delta-neutrale Strategie ständige Anpassungen.

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      Mindmap "Delta-Hedging"

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      Mindmap Delta-Hedging Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/delta-hedging-56922 node56922 Delta-Hedging node60267 Option node56922->node60267 node56081 Basiswert node56922->node56081 node56920 Delta einer Gesamtposition node56922->node56920 node56923 delta-neutral node56922->node56923 node70812 Gamma-Hedge node70812->node56922

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      Sachgebiete

      Delta-Hedging

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise