Index-Swap
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
wechselseitiger Austausch von zwei variablen Zahlungsströmen zwischen zwei Parteien über eine vereinbarte Zeitperiode bei der die Höhe eines Zahlungsstroms von der Entwicklung eines Index (z.B. Aktienindex) abhängt.
Vgl. auch Basisswap.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Asset Swap
Aufgeld
Black-Scholes-Modell
Clean Price
Close Out
Derivate, verbriefte
Dirty Price
Forward Swap
Hedge Ratio
Hedging mit Zinsswaps
Law of one Price
Legal Opinion
Nominalwertprinzip
Payer Swap
Put-Call-Parität
Receiver Swap
Special Purpose Vehicle (SPV)
Swaption
Zinsswap
strukturierte Finanzprodukte
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