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Non-Spread-Position

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Long-Position oder Short-Position in Financial Futures (z.B. Euro-Bobl-Future, Euro-Bund-Future, DAX-Future) an der Eurex, für die keine Time Spreads gebildet werden können. Non-Spread-Positionen unterliegen dem vollen Glattstellungsrisiko bis zum nächsten Börsentag; sie müssen daher an der Eurex mit der Additional Margin besichert werden.

    Vgl. auch Risk Based Margining.

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      Mindmap "Non-Spread-Position"

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      Mindmap Non-Spread-Position Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/non-spread-position-60123 node60123 Non-Spread-Position node57636 Euro-Bund-Future node60123->node57636 node61029 Risk Based Margining node60123->node61029 node57618 Eurex node60123->node57618 node61882 Time Spread node60123->node61882 node59680 Long-Position node60123->node59680

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      Sachgebiete

      Non-Spread-Position

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise