Optionsbewertungsmodell

Optionspreismodell, Optionsbewertung; Modell zur Ermittlung des Fair Value von Optionen (z.B. Aktienindex-Optionen, Devisenoptionen, Optionen auf Futures). Optionsbewertungsmodelle werden u.a. auch zur Ermittlung der impliziten Volatilität und der Sensitivitätskennzahlen von Optionen (z.B. Delta-Faktor) benötigt.

Vgl. auch Gleichgewichtsmodelle, Black-Scholes-Modell, Black-Modell, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Garman-Kohlhagen-Modell.