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Optionsbewertungsmodell

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Optionspreismodell, Optionsbewertung; Modell zur Ermittlung des Fair Value von Optionen (z.B. Aktienindex-Optionen, Devisenoptionen, Optionen auf Futures). Optionsbewertungsmodelle werden u.a. auch zur Ermittlung der impliziten Volatilität und der Sensitivitätskennzahlen von Optionen (z.B. Delta-Faktor) benötigt.

    Vgl. auch Gleichgewichtsmodelle, Black-Scholes-Modell, Black-Modell, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Garman-Kohlhagen-Modell.

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      Mindmap "Optionsbewertungsmodell"

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      Mindmap Optionsbewertungsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/optionsbewertungsmodell-60296 node60296 Optionsbewertungsmodell node56342 Black-Scholes-Modell node60296->node56342 node60267 Option node60296->node60267 node58172 Garman-Kohlhagen-Modell node60296->node58172 node58703 historische Volatilität node58703->node60296 node58773 implizite Volatilität node58773->node60296

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      Sachgebiete

      Optionsbewertungsmodell

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise