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Revision von Shortfall-Varianz vom 19.11.2018 - 15:30
Shortfall-Varianz
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unbedingtes Shortfall-Risikomaß, das die mittlere quadratische Unterschreitung einer gegebenen Mindestrendite (Shortfall Threshhold Level) beschreibt. Als leichter zu interpretierende Größe wird häufig auch die Shortfall-Standardabweichung als die Quadratwurzel aus der Shortfall-Varianz herangezogen.
Vgl. Lower Partial Moments, Semivarianz.
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