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Shortfall-Varianz

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    unbedingtes Shortfall-Risikomaß, das die mittlere quadratische Unterschreitung einer gegebenen Mindestrendite (Shortfall Threshhold Level) beschreibt. Als leichter zu interpretierende Größe wird häufig auch die Shortfall-Standardabweichung als die Quadratwurzel aus der Shortfall-Varianz herangezogen.

    Vgl. Lower Partial Moments, Semivarianz.

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      Mindmap "Shortfall-Varianz"

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      Sachgebiete

      Shortfall-Varianz

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise