Three-Fund-Theorem
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Weiterentwicklung des sog. Two-Fund-Theorems in der von Merton (1973) entwickelten intertemporalen Version des Capital Asset Pricing Model; vgl. hierzu Two-Fund-Theorem.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Alpha-Faktor
Annualisierung
Beta-Faktor
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Delta
Dreifaktorenmodell
Effizienzkriterien
Effizienzkurve
Faktormodelle
Jensen-Alpha
Kovarianz
Lower Partial Moments
Markt-Modell
Marktrisiko
Performance-Attribution
Performance-Messung
Portfolio-Theorie, statistische Methoden
Shortfall-Risiko
Standardabweichung von Alpha
systematisches Risiko
eingehend
Three-Fund-Theorem
ausgehend
eingehend
Three-Fund-Theorem
ausgehend