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Diagonal-Modell

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Originalbezeichnung für das Index-Modell von Sharpe. Der Name rührt daher, dass die Zufallsfehler (Residualrenditen) der Regression – Ausdruck des unsystematischen Risikos – als zwischen den einzelnen Wertpapieren unkorreliert angenommen werden. Damit sind in der Varianz-Kovarianz-Matrix die Kovarianzterme auf null gesetzt, so dass ausschließlich die Hauptdiagonale (mit den Varianztermen) von null abweichende Werte aufweist.

    Vgl. auch Kovarianz, Varianz, Portfolio-Theorie.

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      Mindmap "Diagonal-Modell"

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      Sachgebiete

      Diagonal-Modell

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise