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Return-to-Rollover

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Rendite einer Floating Rate Note (FRN) bis zum nächsten Coupontermin. Die Ermittlung der Rendite einer FRN unterscheidet sich von der Renditeberechnung bei festverzinslichen (Wert-)Papieren, da die Höhe der zukünftigen Coupons mit Ausnahme des nächsten nicht bekannt ist. Deshalb wird bei einer FRN nur der Ertrag bis zum nächsten Coupontermin ermittelt, der dann mit den Konditionen für alternative Anlagen verglichen werden kann. Für eine FRN mit aktuellem Dirty Price P, aktuellem Coupon C, Länge der laufenden Zinsperiode von d1 Tagen und einer Laufzeit von d2 Tagen bis zum nächsten Coupontermin kann die Return-to-Rollover RR bei Anwendung der am Geldmarkt üblichen Euro-Zinsmethode wie folgt berechnet werden:

    MathML (base64):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

    Vgl. auch Simple Margin, Adjusted Simple Margin.

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      Mindmap "Return-to-Rollover"

      Hilfe zu diesem Feature
      Mindmap Return-to-Rollover Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/return-rollover-60970 node60970 Return-to-Rollover node57976 Floating Rate Note ... node60970->node57976 node57852 festverzinsliche (Wert-)Papiere node60970->node57852 node55442 Adjusted Simple Margin ... node60970->node55442 node61219 Schuldverschreibung node57976->node61219 node62831 Zinsänderungsrisiko node57976->node62831 node59130 Kapitalmarkt node57976->node59130 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node60970 node58235 Geldmarktinstrumente node58685->node58235 node60630 Present Value of ... node58685->node60630 node57636 Euro-Bund-Future node58685->node57636 node58685->node61219 node57480 Emissionskonsortium node57852->node57480 node60910 Rendite node57852->node60910 node57852->node61219 node61354 Simple Margin node61354->node60970 node61656 Straight Bond node61354->node61656 node56765 Coupon node61354->node56765 node60955 Restlaufzeit node61354->node60955 node61072 Rückzahlungskurs node61354->node61072 node55442->node57976 node56663 Clean Price node55442->node56663 node57082 Dirty Price node55442->node57082 node57087 Discounted Margin node57087->node55442 node61355 Simple Yield-to-Maturity node61355->node57852 node62894 Zinsswap node62894->node57976
      Mindmap Return-to-Rollover Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/return-rollover-60970 node60970 Return-to-Rollover node57976 Floating Rate Note ... node60970->node57976 node57852 festverzinsliche (Wert-)Papiere node60970->node57852 node55442 Adjusted Simple Margin ... node60970->node55442 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node60970 node61354 Simple Margin node61354->node60970

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      Sachgebiete

      Return-to-Rollover

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Renten

      Interne Verweise