Volatilitätschart
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Chart, in dem der Vergangenheitsverlauf der historischen Volatilität oder der impliziten Volatilität graphisch dargestellt wird. Vor allem die zeitlichen Divergenzen zwischen den beiden ermittelten Volatilitätscharts sind beachtlich und Anknüpfungspunkt für die verschiedensten Volatilitätsstrategien.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor
Annualisierung
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Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Delta
Dreifaktorenmodell
Effizienzkriterien
Effizienzkurve
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Kovarianz
Lower Partial Moments
Markt-Modell
Marktrisiko
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Performance-Messung
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Shortfall-Risiko
Standardabweichung von Alpha
systematisches Risiko
eingehend
Volatilitätschart
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