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VAB
Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB). ...
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Bankwesen (Bankstrukturen, Verbände etc.) (Bankwesen, national)
Valorismus
währungstheoretische Auffassung, nach der sich bei einer Geldschuld der vom Schuldner zu leistende Geldbetrag (Leistungsumfang) dem schwankenden Geldwert (Geldwertstabilität) anpassen soll, sodass dem Gläubiger der („ursprüngliche”) Geldwert bis zum Erfüllungszeitpunkt erhalten bleibt. Im...
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Bankrecht (Geld- und Währungsrecht)
Value Basis
Wert-Basis; 1. Begriff: Die Value Basis zeigt dem Basis Trader bzw. Hedger, ob ein Future im Vergleich zum Fair Value billig oder teuer ist. Die Value Basis wird ermittelt, indem man vom Fair Value des Futures den tatsächlichen Futureskurs subtrahiert. Die Value Basis wird insbesondere durch...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Value-at-Risk (VaR)
1. Begriff: Kennzahl bzw. darauf gestützte Methode zur Quantifizierung insbesondere der Markt- und Preisrisiken von Kassa- oder derivativen (Finanz-)Instrumenten sowie Adressausfallrisiken bei Kreditinstrumenten. Aktuell stellt der Value-at-Risk die wesentliche Grundlage für die Erfassung,...
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Bankwirtschaft (Treasury)
Valutaklausel
Wertsicherungsklausel, auch Preisklausel, bei der zur Sicherung gegen Währungsverfall die Höhe der Forderung nicht in inländischer Währung, sondern durch Bezugnahme auf eine ausländische Währung ausgedrückt wird. Da es sich bei der Valutaklausel um eine Preisklausel handelt, besteht...
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Bankrecht (Geld- und Währungsrecht)
Valutakonto
Fremdwährungskonto, Währungskonto, Devisenkonto; Bankkonto, das in einer ausländischen Währung geführt wird. Gebietsansässige und Gebietsfremde dürfen im Rahmen der währungsrechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten in der Bundesrepublik Deutschland Valutakonten unterhalten. Verfügungen...
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Bankwirtschaft (Kontoführung)
, Bankwirtschaft (Devisengeschäft)
variabel verzinsliche Step-up-Anleihe
Plain Vanilla Floater, bei dem die Quoted Margin nach einem bestimmten Plan ansteigt, z.B. in den ersten Jahren 6-Monats-EURIBOR + 1/8 Prozent, in den weiteren Jahren 6-Monats-EURIBOR + 3/16 Prozent und in den restlichen Jahren 6-Monats-EURIBOR + 0,25 Prozent. ...
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Bankwirtschaft (Renten)
variable Kosten
beschäftigungsabhängige Kosten, veränderliche Kosten; der Teil der Gesamtkosten (Kosten), dessen Höhe sich im Gegensatz zu den Fixkosten bei Schwankungen der Beschäftigung bzw. der Leistungserstellungsmenge ändert. Man unterscheidet proportionale, degressive (unterproportionale) und progressive (überproportionale) variable Kosten. ...
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Bankwirtschaft (Management Accounting)
variabler Zinssatz
Vereinbarung einer Zinsanpassungsklausel (Zinsgleitklausel) u.a. im Kredit- oder Sparvertrag, wonach bei Veränderungen der Zinsverhältnisse am Geld- und Kapitalmarkt eine Anpassung des Spar- oder Kreditzinssatzes sofort oder nach einer bestimmten Frist erfolgen kann. Je nach Vereinbarung kann die...
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Bankwirtschaft (Kreditgeschäft)
variables Zinsrisiko
Das variable Zinsrisiko bezieht sich auf die variabel verzinslichen Aktiva und Passiva. Die Gefahr einer sinkenden Brutto-Zinsspanne geht hier von unterschiedlichen Zinselastizitäten (Höhe der Marktzinsänderung versus Höhe bzw. Schnelligkeit der Zinssatzänderung der einzelnen Aktiv- und...
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Bankwirtschaft (Risiko Controlling)
Varianz
1. Begriff: Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, genauer: Moment einer Zufallsvariablen (theoretische Varianz, im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie) oder Kennzahl einer Stichprobe (empirische Varianz, im Sinne der deskriptiven Statistik), mit dem die Breite der Verteilung bzw. die...
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Sonstiges (Finanzmathematik)
Varianz der Portefeuille-Rendite
beschreibt das Gesamtrisiko eines Portfolios als quadrierte durchschnittliche Abweichung der Portefeuille-Rendite von ihrem Erwartungswert. Auf der Portfolioebene wird im Vergleich zur Einzeltitelebene die Varianz wegen ihrer Additivitätseigenschaft als Risikokennzahl aus analytischen und...
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Bankwirtschaft (Vermögensverwaltungsgeschäft)
, Sonstiges (Finanzmathematik)
Varianzswap
1. Begriff: Ein Varianzswap ist ein Forward-Kontrakt, der dem Käufer bei Laufzeitende die Differenz zwischen der annualisierten realisierten Varianz, also der quadrierten zukünftigen tatsächlichen Volatilität, der Rendite des Basiswertes und der vorab vereinbarten Varianzswap-Rate auszahlt. Der...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Variation Margin
1. Begriff: Die Variation Margin ist eine Margin, die von der Eurex für Positionen in Futures und Future-Optionen verlangt wird. 2. Beschreibung: Durch die Variation Margins werden Gewinne und Verluste der offenen Positionen, die durch Kursveränderungen gegenüber dem Vortag entstehen,...
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Bankwirtschaft (Derivate)
Variationskoeffizient
1. Begriff und Berechnung: dimensionsloses, relatives Streuungsmaß, das in theoretischer Form als Quotient aus theoretischer Standardabweichung und Erwartungswert (σ/µ) und in empirischer Form als Quotient aus empirischer Standardabweichung und arithmetischem Mittel (s/) definiert ist. 2....
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Sonstiges (Finanzmathematik)
VDAX
Volatility-DAX; DAX-Volatilitätsindex, der die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des DAX-Index für die nächsten 45 Tage auf der Grundlage der impliziten At-the-Money-Volatilität (ATMF; vgl. Moneyness) angab. Der Index wurde am 5. Dezember 1994 eingeführt und von der Deutschen Börse...
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Bankwirtschaft (Vermögensverwaltungsgeschäft)
, Bankrecht (Bankrecht, sonstiges)
VDAX-NEW
von der Deutsche Börse AG über ihr Tochterunternehmen STOXX Ltd. berechneter und veröffentlichter Volatilitätsindex. Er misst die implizite Volatilität für den deutschen Aktien-Leitindex DAX für den Zeitraum der nächsten 30 Tage und wird in annualisierter Form notiert. Der Berechnung...
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Bankwirtschaft (Vermögensverwaltungsgeschäft)
, Sonstiges (Finanzmathematik)
VDB
Verband der Bürgschaftsbanken e.V. (VDB). ...
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Bankwesen (Bankstrukturen, Verbände etc.) (Bankwesen, national)
VDP
Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V. (VDP). ...
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Bankwesen (Bankstrukturen, Verbände etc.) (Bankwesen, national)