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Conditional Value at Risk (CVaR)

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    kohärentes Risikomaß, das zu den Downside-Risikomaßen gehört (Downside Risk). Er gibt den wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt der Verluste an, die oberhalb des Quantils zum Niveau α liegen. Der Conditional Value at Risk definiert den erwarteten Verlust für den Fall, das der Value at Risk überschritten wird, weshalb er nur Verlustfälle betrachtet, die über den Value at Risk hinausgehen.

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      Mindmap "Conditional Value at Risk (CVaR)"

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      Sachgebiete

      Conditional Value at Risk (CVaR)

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      Rechnungswesen / Controlling > Risiko Controlling

      Interne Verweise