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Upside Risk

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Risiko, eine positive Abweichung vom erwarteten Mittelwert der Periodenrendite zu erzielen, z.B. bei Short- oder bei bestimmten Währungspositionen. Das Upside Risk wird über die Semivarianz bzw. Semistandardabweichung ermittelt. Im Gegensatz zum Upside Risk misst die Volatilität, d. h. die annualisierte Standardabweichung bzw. Varianz, sowohl positive als auch negative Abweichungen der Periodenrendite vom Mittelwert.

    Gegensatz: Downside Risk.

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      Mindmap "Upside Risk"

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      Sachgebiete

      Upside Risk

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      Rechnungswesen / Controlling > Risiko Controlling

      Interne Verweise