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gewichtetes arithmetisches Mittel

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Durchschnittswert zur statistischen Berechnung eines gewichteten Lageparameters bzw. gewichteten Mittelwertes. Das gewichtete arithmetische Mittel ist eine Modifizierung des ungewichteten arithmetischen Mittels und wird errechnet als Summe der Produkte aus den n Merkmalswerten xi (i = 1, 2, ..., n) und ihren jeweiligen Gewichten gi (i = 1, 2, ..., n), dividiert durch die Summe der Gewichte. Das gewichtete arithmetische Mittel wird in der modernen Finanzmarkttheorie häufig verwendet. Klassische Einsatzgebiete sind z.B. die Ermittlung der Duration und der Kennzahlen für Rentenportefeuilles (z.B. durchschnittlicher Coupon, Portfolio-Rendite, Portfolio-Duration, Portfolio-Laufzeit, Portfolio-PVBP, Portfolio-Convexity), für Aktienportefeuilles (z.B. Portefeuille-Alpha, Portfolio-Beta) sowie Optionsportefeuilles (z.B. Portfolio-Delta, Portfolio-Vega).

    Vgl. auch Asset Allocation.

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      Mindmap "gewichtetes arithmetisches Mittel"

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      gewichtetes arithmetisches Mittel

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise